Raih Doktor di ITS dengan Kembangkan Model Peramalan Inflasi

Raih Doktor di ITS dengan Kembangkan Model Peramalan Inflasi

Raih Doktor di ITS dengan Kembangkan Model Peramalan Inflasi

Raih Doktor di ITS dengan Kembangkan Model Peramalan Inflasi
Raih Doktor di ITS dengan Kembangkan Model Peramalan Inflasi

Nilai inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah variabel ekonomi

yang penting dan aktual. Hal ini memicu banyak peneliti untuk mengembangkan metode dan model untuk memprediksi perubahan nilai tersebut, salah satunya mahasiswa program doktoral dari Departemen Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Eni Sumarminingsih.

Melalui disertasinya yang berjudul Model Spatial Vector Autoregressive dengan Variasi Kalender dan Aplikasinya pada Data Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember, Eni berhasil meraih gelar doktornya dalam sidang terbuka promosi doktor di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat ITS, Jumat (30/8/2019).

Sebelumnya, kandidat yang dipromotori oleh Dr Ir Setiawan MS, Dr Drs Agus Suharsono Ms,

dan Prof Dr Budi Nurani Ruchjana MS ini telah lulus dalam sidang disertasi tertutup pada 16 Agustus lalu. Poin utama yang ia soroti dalam penelitiannya ini adalah penerapan variasi kalender pada model yang dikembangkan. Berkat penelitiannya ini, Eni berhasil lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) nyaris sempurna pada angka 3,97.

Dipaparkan Eni, model variasi kalender ini sendiri terdiri dari dua jenis yaitu trading day effect

dan holiday effect. Trading day effect adalah efek yang disebabkan perubahan banyaknya hari dalam seminggu yang terdapat dalam sebulan, sementara holiday effect adalah efek adanya hari libur atau hari raya keagamaan. “Holiday effect ini bersifat unik, sebab terdapat hari raya agama tertentu yang ditetapkan berdasar kalender bulan, sehingga hari libur tersebut terjadi pada tanggal dan bulan yang berbeda setiap tahunnya,” jelasnya.

Melalui penelitian ini, Eni menyimpulkan bahwa penduga parameter model yang dibangun dengan variasi kalender memiliki sifat efisien dan konsisten. Adapun pada penerapan model SpVAR dengan variasi kalender pada data inflasi dan jumlah uang beredar dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar, juga hubungan ruang dan waktu.

Menurut Eni, terjadi korelasi yang cukup signifikan pada inflasi dan jumlah uang yang beredar pada empat kota yang ditelitinya. “Adapun untuk korelasi antara nilai inflasi dan jumlah uang yang beredar nilainya relatif kecil, namun tetap signifikan,” ujarnya.

 

Sumber :

https://www.theamericanreporter.com/researchers-have-discovered-a-new-species-of-dragonfly/